Quantitative Trading Strategies R

OpenQuant Introdução O OpenQuant é uma Plataforma de Desenvolvimento do Sistema de Negociação Automatizada (ATS) desenvolvida em torno da conhecida SmartQuant Financial Data Analysis and Trading Framework. O quadro tem sido desenvolvido desde 1997 e é atualmente usado por instituições financeiras líderes em todo o mundo. OpenQuant Características - OpenQuant é desenvolvido em cima da estrutura de negociação institucional líder - desenvolvimento real linguagens de desenvolvimento: C e VisualBasic - sem scripts. OpenQuant sempre executa o código compilado, proporcionando-lhe o mais alto desempenho possível - backtesting sistema de nível de carteira e negociação - múltiplas classes de ativos (ações, futuros, opções, ETF, FOREX) - multi-moeda contabilidade e simulações - verdadeiramente arquitetura orientada a eventos. Não há artificial para backtesting loop. Estratégias executadas no modo de simulação exatamente da mesma maneira como eles funcionam no modo de negociação ao vivo - sistemas de negociação múltiplas - backtesting intraday e negociação automatizada com dados de carrapatos - scanner de mercado - profundidade de mercado e suporte a lista de pedidos - tempo, carrapato, - biblioteca de análise técnica com mais de cem indicadores - indicadores definidos pelo usuário - matemática financeira e biblioteca de análise quantitativa (preço derivativo, volatilidade implícita, etc.) - biblioteca de álgebra linear (operações vetoriais e matriciais) - otimização de estratégias, Incluindo otimização estocástica - backtesting e simulações de alto desempenho, até 1.000.000 ticks por segundo e mais impulsionado pelo motor de dados QuantServer incorporado - ordens de mercado, stop, limit e stop limit. OCA (One Cancels All) grupos. Grupos OCA simulados internamente para corretores que não suportam OCA nativamente - gerenciamento direto de pedidos: Enviar, Cancelar, Substituir encomendas - autoexecução, roteamento de ordens, suporte FIX, mecanismo embutido QuickFIX. Switch de um clique da simulação para o modo de negociação ao vivo Feeds de dados suportados e corretores IB, PATS, TAL, ESignal, Comerciante Photon, Trading MB, TAQ, YAHOO, Google, CSI, Tick aberto, IQ Feed, QuoteTracker, Genesis Securities, Nordic Stock Exchange FIX, FIX, FIX Integral, DB (Deutsche Bank) FIX, Os fornecedores FIX genéricos suportam o AlfaDirect, o ItInvest, o FIX, QUIK, OSL FIX, QUIK FIX, Finam TRANSAQ, Plaza II Uma interface aberta para desenvolver dados personalizados e plugins de provedores de execução OpenQuant Demo Download Download versão de avaliação de 30 dias do OpenQuant. OpenQuant Comunidade e Suporte Você está convidado a discutir OpenQuant em SmartQuant Fóruns Públicos OpenQuant Flash Vídeo Tutoriais Video 1 - Este vídeo demonstra como executar uma estratégia de demonstração no modo de simulação e como visualizar e analisar saída startegy. Vídeo 2 - Este vídeo demonstra como criar um instrumento, importar dados históricos para este instrumento a partir de um arquivo de texto usando o Import Vizard e como exibir e analisar dados importados. Vídeo 3 - Este vídeo demonstra como configurar as propriedades do instrumento (estoque e futuros) para solicitar e monitorar o feed de dados em tempo real da Interactive Brokers. Vídeo 4 - Este vídeo demonstra como desenvolver um código de estratégia simples que monitora e imprime dados de comércio e barra de Interactive Brokers em tempo real. Vídeo 5 - Este vídeo demonstra como baixar definições de instrumentos, monitorar dados em tempo real e executar ordens com o Open E Cry. Vídeo 6 - Este vídeo demonstra como baixar definições de instrumentos e dados históricos do mercado com o OpenTick. Vídeo 7 - Este vídeo demonstra como se conectar ao TT XTrader API / TTSIM (dados de mercado e execução de ordens). Vídeo 8 - Este vídeo demonstra como se conectar ao TT FIX Adapter / TTSIM (dados de mercado e execução de ordens). Vídeo 9 - Este vídeo demonstra como monitorar dados em tempo real e executar ordens com o MB Trading. Video 10 - Este vídeo demonstra como capturar dados de tick e bar em tempo real do IB para a base de dados histórica do mercado do OpenQuant. Vídeo 11 - Este vídeo demonstra como usar as funcionalidades de scanner de mercado do OpenQuant. Vídeo 12 - Este vídeo demonstra como depurar estratégias do OpenQuant com o Microsoft Visual Studio. OpenQuant Imagens OpenQuant OpenQuant Guia de Introdução OpenQuant Strategy Pool Multi-Asset Backtest. Rotational Trading Strategies Eu quero discutir a implementação de Rotational Trading Strategies usando a biblioteca de backtesting no Systematic Investor Toolbox. A estratégia Rotational Trading troca as alocações de investimento ao longo do tempo, apostando em alguns dos melhores ativos classificados. Por exemplo, o ranking pode ser baseado na força relativa ou momentum. Alguns exemplos das Estratégias de Negociação Rotacional (ou Atribuição Táctica de Activos) são: Quero ilustrar o Rotational Trading utilizando a estratégia introduzida no ETF Screen no cargo de Estratégia de Sector da ETF. A cada mês, esta estratégia investe nos dois primeiros dos 21 ETFs classificados por seus retornos de 6 meses. Para reduzir o volume de negócios, nos meses subsequentes as posições da ETF são mantidas desde que estes ETFs estejam entre os 6 primeiros. Antes que possamos implementar essa estratégia, precisamos criar duas rotinas auxiliares. Primeiro, vamos criar uma função que irá selecionar as posições N superiores para cada período: Em seguida, vamos criar uma função que irá selecionar as posições N superior para cada período e mantê-los até que eles caem abaixo KeepN rank: Agora estamos prontos para Implementar essa estratégia usando a biblioteca de backtesting na Caixa de Ferramentas do Investidor Sistemático: Há muitas maneiras de melhorar essa estratégia. Aqui está uma lista de exemplos de maneiras adicionais a considerar: Considere uma variedade de métodos de classificação. I. e. Retornos 1/2/3/6/12 meses e suas combinações, classificação ajustada pelo risco. Para controlar os levantamentos e aumentar o desempenho, considere o mecanismo de cronometragem apresentado em A Approach Quantitative to Tactical Asset Allocation by M. Faber (2006). Considere um universo de ativos diferente. Incluir os ETFs que estão menos correlacionados aos outros ativos, como Commodities, Fixed Income e International Equity Markets. Por exemplo, dê uma olhada no post de Estratégia Internacional de País Único. A única fronteira é a sua imaginação. Eu recomendaria também para fazer a análise da sensibilidade durante seu desenvolvimento da estratégia para certificar-se que seus não estão overfitting os dados. Para ver o código-fonte completo para este exemplo, por favor, dê uma olhada na função bt. rotational. trading. test () em bt. test. r no github. Nunca perca uma atualização Subscreva os R-blogueiros para receber e-mails com os últimos posts R. (Você não verá esta mensagem novamente.) Negociação quantitativa O que é negociação quantitativa negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação com base em análise quantitativa. Que se baseiam em cálculos matemáticos e número crunching para identificar oportunidades comerciais. Como o comércio quantitativo é geralmente usado por instituições financeiras e fundos de hedge. As transações são normalmente de grande porte e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, o comércio quantitativo está se tornando mais comumente usado por investidores individuais. BREAKING Down Quantitative Trading Preço e volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizados na análise quantitativa como os principais inputs para modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta frequência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Estas técnicas são rápido-fogo e têm tipicamente horizontes de investimento a curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreender a negociação quantitativa Comerciantes quantitativos tirar proveito da tecnologia moderna, matemática ea disponibilidade de bases de dados completas para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo usando matemática, e então desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se forem obtidos resultados favoráveis, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A forma como funcionam os modelos quantitativos de negociação pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê uma chance de 90 de chuva, enquanto o sol está brilhando. O meteorologista obtém essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando esses padrões são comparados aos mesmos padrões revelados nos dados climáticos históricos (backtesting), e 90 em cada 100 vezes o resultado é chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão de 90. Os comerciantes quantitativos aplicam este mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e Desvantagens da Negociação Quantitativa O objetivo da negociação é calcular a ótima probabilidade de executar um comércio rentável. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões de negociação em um número limitado de títulos antes que a quantidade de dados recebidos oprima o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativas ilumina esse limite usando computadores para automatizar as decisões de monitoramento, análise e negociação. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos com a negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, portanto, o comércio quantitativo elimina esse problema. O comércio quantitativo tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativos devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente rentáveis ​​para a condição de mercado para a qual foram desenvolvidos, mas falham em última instância quando as condições de mercado mudam. Uma obrigação sem data de vencimento. Obrigações perpétuas não são resgatáveis, mas pagar um fluxo constante de juros para sempre. Alguns dos. O primeiro de uma série de anos em um índice econômico ou financeiro. Um ano de base é normalmente definido para um nível arbitrário de 1. Um vínculo que pode ser convertido em uma quantidade predeterminada de capital da empresa em determinados momentos durante a sua vida, normalmente. O excesso de retorno que o investimento no mercado de ações oferece ao longo de uma taxa livre de risco, como o retorno de títulos do governo. Um índice de 500 ações escolhidas para o tamanho do mercado, liquidez e agrupamento da indústria, entre outros fatores. O S P 500 foi projetado.